Сравнение UCON с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UCON и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или TLT.
Основные характеристики
| UCON | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 9.94% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | -12.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | -4.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 15.09% |
| Макс. просадка | -15.31% | -48.35% |
| Текущая просадка | -1.15% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между UCON и TLT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCON и TLT
С начала года, UCON показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и TLT
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCON c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и TLT
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и TLT
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и TLT
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.76%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.