Сравнение UCON с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UCON и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и TLT
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
UCON vs. TLT — Ранг доходности на риск
UCON
TLT
Сравнение UCON c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.13 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -0.10 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.06 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.13 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.13 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.37 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UCON и TLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и TLT
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и TLT
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -48.35% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -9.23% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -43.70% | +34.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -40.23% | +38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -13.62% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 4.39% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и TLT
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.71% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 6.61% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 11.40% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 15.88% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 14.93% | -8.99% |