PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с RYSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).

UCON и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и RYSE

2026 (YTD)202520242023
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%4.97%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с FTBDRYSE с RFIX

Сравнение комиссий UCON и RYSE

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

UCON vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONRYSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.50

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.81

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.52

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

1.07

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа RYSE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.50

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между UCON и RYSE составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и RYSE

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RYSE в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и RYSE

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и RYSE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-19.70%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-8.23%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-7.83%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-9.25%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

4.04%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и RYSE

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.63%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

8.01%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

12.68%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

15.32%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

15.32%

-9.38%