Сравнение RYSE с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
RYSE и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSE или RISR.
Корреляция
Корреляция между RYSE и RISR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и RISR
Основные характеристики
RYSE:
0.76
RISR:
2.34
RYSE:
1.19
RISR:
3.67
RYSE:
1.14
RISR:
1.44
RYSE:
0.56
RISR:
2.94
RYSE:
1.42
RISR:
15.85
RYSE:
7.71%
RISR:
1.50%
RYSE:
14.52%
RISR:
10.16%
RYSE:
-19.70%
RISR:
-14.31%
RYSE:
-7.98%
RISR:
-0.69%
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 23.72%.
RYSE
11.55%
2.36%
1.25%
10.95%
N/A
N/A
RISR
23.72%
2.13%
8.63%
23.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и RISR
RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSE c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и RISR
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.58%, что больше доходности RISR в 6.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 22.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 6.86% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и RISR
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и RISR
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.