Сравнение RYSE с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
RYSE и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSE или RISR.
Основные характеристики
| RYSE | RISR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.27% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | -11.93% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 10.47% |
| Макс. просадка | -19.70% | -14.31% |
| Текущая просадка | -18.56% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между RYSE и RISR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и RISR
С начала года, RYSE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 11.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и RISR
RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSE c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и RISR
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 24.92%, что больше доходности RISR в 7.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 24.92% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 7.48% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и RISR
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и RISR
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.