PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSE с RISR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSE с RISR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).

RYSE и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSE и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и RISR

2026 (YTD)202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%24.20%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 1.80%.

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с RFIXRYSE с FTBDRYSE с ILS
Часто сравнивают с RISR:
RISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNXRISR с AGGH

Сравнение комиссий RYSE и RISR

RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RYSE vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSERISRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.99

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.44

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.20

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

4.70

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSE vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSERISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.25

-0.82

Корреляция

Корреляция между RYSE и RISR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и RISR

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RISR в 5.93%

TTM20252024202320222021
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и RISR

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и RISR.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSERISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-14.31%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-2.61%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-0.36%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-2.25%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.22%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и RISR

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSERISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.03%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

4.02%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

6.45%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

12.04%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

12.04%

+3.28%