Сравнение RYSE с FTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).
RYSE и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSE и FTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSE и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 0.43%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и FTBD
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.
Доходность на риск
RYSE vs. FTBD — Ранг доходности на риск
RYSE
FTBD
Сравнение RYSE c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.18 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.69 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.97 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 6.62 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.18 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RYSE и FTBD составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и FTBD
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FTBD в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и FTBD
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и FTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSE | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -6.98% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -2.98% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -1.70% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -1.59% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.89% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и FTBD
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSE | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 2.17% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 2.99% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 4.66% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 5.94% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 5.94% | +9.38% |