PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYSE с HYKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYSE и HYKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.09%
1 год
2.98%
3 года*
4.43%
5 лет*
10 лет*

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSE и HYKE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RYSE vs. HYKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

HYKE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c HYKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYSEHYKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

RYSE vs. HYKE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYSEHYKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

Просадки

Сравнение просадок RYSE и HYKE

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и HYKE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYSEHYKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

0.00%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

0.00%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

0.00%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и HYKE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYSEHYKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

0.00%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

0.00%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

0.00%

+14.91%

Сравнение комиссий RYSE и HYKE

И RYSE, и HYKE имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и HYKE

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RYSE and HYKE have the same expense ratio: 0.85% per year.

RYSE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for HYKE.

They also come from different issuers: Vest and Cboe Vest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSE и HYKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор