PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYSE с HYKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYSE и HYKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и HYKE


Доходность по периодам


RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
10 лет*

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий RYSE и HYKE

И RYSE, и HYKE имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

RYSE vs. HYKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

HYKE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c HYKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYSEHYKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

RYSE vs. HYKE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYSEHYKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и HYKE

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и HYKE

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и HYKE.


Загрузка...

Показатели просадок


RYSEHYKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

0.00%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

0.00%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

0.00%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и HYKE


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYSEHYKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

0.00%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

0.00%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

0.00%

+15.32%