PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYSE с RFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYSE и RFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и RFIX


2026 (YTD)20252024
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
2.52%-3.09%4.13%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF
12.33%-28.43%-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 12.33%.


RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
7.97%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.48%
1 год
4.31%
3 года*
6.72%
5 лет*
10 лет*

RFIX

1 день
-3.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
12.33%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-20.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Simplify Bond Bull ETF

Сравнение комиссий RYSE и RFIX

RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.


Доходность на риск

RYSE vs. RFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c RFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYSERFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

-0.65

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

-0.79

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.52

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

-0.79

+1.29

RYSE vs. RFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа RFIX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и RFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYSERFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.65

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.74

+1.17

Корреляция

Корреляция между RYSE и RFIX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и RFIX

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RFIX в 4.67%


TTM202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF
4.67%5.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и RFIX

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и RFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


RYSERFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-38.79%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-36.01%

+27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-29.52%

+21.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-23.03%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

23.79%

-19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и RFIX

Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 4.62%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYSERFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

13.53%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

22.63%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

32.19%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

32.27%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

32.27%

-16.94%