Сравнение RYSE с RFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX).
RYSE и RFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSE и RFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSE и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 4.13% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.33% | -28.43% | -12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 12.33%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и RFIX
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Доходность на риск
RYSE vs. RFIX — Ранг доходности на риск
RYSE
RFIX
Сравнение RYSE c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.65 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.79 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.52 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.79 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.65 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.74 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между RYSE и RFIX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и RFIX
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RFIX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.67% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и RFIX
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и RFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSE | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -38.79% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -36.01% | +27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -29.52% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -23.03% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 23.79% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и RFIX
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 4.62%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSE | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 13.53% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 22.63% | -14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 32.19% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 32.27% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 32.27% | -16.94% |