Сравнение RYSE с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vanguard Growth ETF (VUG).
RYSE и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSE и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSE и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 28.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и VUG
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
RYSE vs. VUG — Ранг доходности на риск
RYSE
VUG
Сравнение RYSE c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.32 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.19 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 4.15 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RYSE и VUG составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и VUG
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и VUG
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -50.68% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -16.53% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -12.25% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -7.13% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.72% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и VUG
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 7.12% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 12.70% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 22.70% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 22.22% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 21.38% | -6.06% |