Сравнение RYSE с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vanguard Growth ETF (VUG).
RYSE и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSE или VUG.
Основные характеристики
| RYSE | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.56% | 31.76% |
| Дох-ть за 1 год | -7.37% | 45.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | -0.36 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.27 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | -0.55 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 9.66% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 16.12% | 16.91% |
| Макс. просадка | -19.70% | -50.68% |
| Текущая просадка | -11.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RYSE и VUG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и VUG
С начала года, RYSE показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и VUG
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSE c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и VUG
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.42%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 23.42% | 24.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и VUG
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и VUG
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.