Сравнение RYSE с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
RYSE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSE или SVOL.
Основные характеристики
| RYSE | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.56% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | -7.37% | 13.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.36 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.27 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | -0.55 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 9.66% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 16.12% | 11.96% |
| Макс. просадка | -19.70% | -15.68% |
| Текущая просадка | -11.27% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между RYSE и SVOL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и SVOL
С начала года, RYSE показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и SVOL
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и SVOL
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.42%, что больше доходности SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 23.42% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и SVOL
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и SVOL
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.28% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.