Сравнение RYSE с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
RYSE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSE или SVOL.
Корреляция
Корреляция между RYSE и SVOL составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и SVOL
Основные характеристики
RYSE:
0.76
SVOL:
0.62
RYSE:
1.19
SVOL:
0.88
RYSE:
1.14
SVOL:
1.16
RYSE:
0.56
SVOL:
0.75
RYSE:
1.42
SVOL:
4.58
RYSE:
7.71%
SVOL:
1.78%
RYSE:
14.52%
SVOL:
13.21%
RYSE:
-19.70%
SVOL:
-15.62%
RYSE:
-7.98%
SVOL:
-3.79%
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 6.93%.
RYSE
11.55%
2.36%
1.25%
10.95%
N/A
N/A
SVOL
6.93%
-1.91%
0.43%
7.67%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и SVOL
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и SVOL
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.58%, что больше доходности SVOL в 16.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 22.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.78% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и SVOL
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и SVOL
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 3.55%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.