Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) показал доход в 2.52% с начала года и 4.31% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RYSE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -3.4%.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF: годовая альфа составляет 7.35%, бета — 0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.02.2023.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -150.48%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-17.26%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RYSE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RYSE имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 16 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF составляет 7.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.