- ISIN
- US26922B6598
- Эмитент
- Vest
- Дата выпуска
- 2 февр. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции RYSE — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) показал доход в 2.52% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев.
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RYSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYSE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -5.97% | 7.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.52% | ||||||
| 2025 | 0.67% | -4.22% | -1.23% | -3.15% | 4.65% | -2.95% | 3.12% | -2.38% | -0.13% | -0.42% | -0.82% | 4.19% | -3.09% |
| 2024 | 1.51% | 4.49% | 0.99% | 8.11% | -0.59% | -2.56% | -5.21% | -2.93% | -3.36% | 6.55% | 0.83% | 4.94% | 12.46% |
| 2023 | 7.43% | -6.47% | 0.11% | 5.44% | 5.17% | 1.64% | 3.00% | 7.58% | 4.60% | -8.00% | -9.58% | 9.32% |
Метрики бенчмарка
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF has an annualized alpha of 6.77%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2023.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -134.29%), but participation in market rallies was also limited (-14.32%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.77%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -14.32%
- Участие в снижении
- -134.29%
Комиссия
Комиссия RYSE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYSE имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.46 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 10.92 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.44 | $0.63 | $5.60 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.63 |
| 2023 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $5.02 | $5.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 16 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF составляет 7.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2024 года2024 | -19.70%сент. 2024 г. | 11mo 2d | — | 2y 8moокт. 2023 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -10.98%апр. 2023 г. | 1mo 3d | 2mo 25d | 3mo 28dмарт 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.33%июль 2023 г. | 9d | 13d | 22dиюль 2023 г. - авг. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.83%окт. 2023 г. | 7d | 6d | 13dокт. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.75%авг. 2023 г. | 9d | 6d | 15dавг. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Показатели просадок
| RYSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -56.78% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.10% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -18.90% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -3.21% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -10.71% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.04% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYSE
Добавьте Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYSE