PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYSE с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSE и QQQY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности RYSE и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84%
19.05%
RYSE
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSE:

0.76

QQQY:

1.03

Коэф-т Сортино

RYSE:

1.19

QQQY:

1.25

Коэф-т Омега

RYSE:

1.14

QQQY:

1.19

Коэф-т Кальмара

RYSE:

0.56

QQQY:

1.26

Коэф-т Мартина

RYSE:

1.42

QQQY:

4.43

Индекс Язвы

RYSE:

7.71%

QQQY:

2.87%

Дневная вол-ть

RYSE:

14.52%

QQQY:

12.29%

Макс. просадка

RYSE:

-19.70%

QQQY:

-10.07%

Текущая просадка

RYSE:

-7.98%

QQQY:

-3.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSE показывает доходность 11.55%, а QQQY немного ниже – 11.04%.


RYSE

С начала года

11.55%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

1.25%

1 год

10.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

11.04%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.26%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSE и QQQY

RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RYSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYSE c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.761.03
Коэффициент Сортино RYSE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.191.25
Коэффициент Омега RYSE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.19
Коэффициент Кальмара RYSE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.561.26
Коэффициент Мартина RYSE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.424.43
RYSE
QQQY

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.76
1.03
RYSE
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и QQQY

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.58%, что меньше доходности QQQY в 85.25%


TTM2023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
22.58%24.91%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
85.25%20.64%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и QQQY

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.98%
-3.37%
RYSE
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и QQQY

Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 3.55%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55%
4.07%
RYSE
QQQY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab