Сравнение RYSE с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
RYSE и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSE и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSE и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | -9.60% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.82% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.82%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и QQQY
RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
RYSE vs. QQQY — Ранг доходности на риск
RYSE
QQQY
Сравнение RYSE c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.16 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.44 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 4.79 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RYSE и QQQY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и QQQY
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QQQY в 44.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и QQQY
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -19.05% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -11.30% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -7.05% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.04% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.40% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и QQQY
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 4.63%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.38% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 11.21% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 16.45% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.68% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.68% | +0.64% |