Сравнение UCON с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
UCON и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | -0.35% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и RISR
UCON берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
UCON vs. RISR — Ранг доходности на риск
UCON
RISR
Сравнение UCON c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.99 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.44 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.20 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.70 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.99 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между UCON и RISR составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и RISR
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и RISR
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -14.31% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.61% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.36% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.25% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.22% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и RISR
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.03% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 4.02% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 6.45% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 12.04% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 12.04% | -6.10% |