Сравнение UCON с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
UCON и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -11.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и QCLN
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
UCON vs. QCLN — Ранг доходности на риск
UCON
QCLN
Сравнение UCON c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.63 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.23 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.97 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 12.27 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.19 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.15 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между UCON и QCLN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и QCLN
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и QCLN
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -76.18% | +60.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -16.18% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -69.49% | +59.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -45.67% | +44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -43.54% | +42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 5.24% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и QCLN
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 13.73% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 27.33% | -25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 37.76% | -34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 37.87% | -34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 34.62% | -28.68% |