Сравнение UCON с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
UCON и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и GRID
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
UCON vs. GRID — Ранг доходности на риск
UCON
GRID
Сравнение UCON c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.04 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.18 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 15.64 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UCON и GRID составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и GRID
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и GRID
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -40.56% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -11.73% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -29.64% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -6.55% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -8.50% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.14% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и GRID
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 8.59% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 14.24% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 21.49% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 20.69% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 22.74% | -16.80% |