Сравнение VNQI с GQRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).
VNQI и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQI или GQRE.
Основные характеристики
| VNQI | GQRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 11.34% |
| Дох-ть за 1 год | 16.49% | 29.10% |
| Дох-ть за 3 года | -6.03% | -2.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.05% | 1.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | 3.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.15 | 9.76 |
| Индекс Язвы | 3.73% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 14.96% | 14.99% |
| Макс. просадка | -38.35% | -41.87% |
| Текущая просадка | -20.38% | -11.51% |
Корреляция
Корреляция между VNQI и GQRE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и GQRE
С начала года, VNQI показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям GQRE по среднегодовой доходности: 1.32% против 3.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и GQRE
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQI c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и GQRE
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GQRE в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.66% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.30% | 2.90% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% | 2.57% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и GQRE
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и GQRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и GQRE
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеют волатильность 4.22% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.