PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRE с RLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. GQRE is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, GQRE returned 3.85%/yr vs 8.49%/yr for RLY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 3.85% против 8.49% соответственно.

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRE и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between GQRE and RLY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.59

The correlation between GQRE and RLY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GQRE и RLY

Секторы
GQRE
RLY

Недвижимость

87.9%
5.4%

Финансовые услуги

2.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
2.6%

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.6%

Коммунальные услуги

0.5%
15.9%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.2%
16.5%

Сырьевые материалы

0.0%
25.1%

Энергетика

-

30.1%

Недвижимость

GQRE
87.9%
RLY
5.4%

Финансовые услуги

GQRE
2.0%
RLY
0.0%

Потребительский циклический сектор

GQRE
1.0%
RLY
2.6%

Технологии

GQRE
0.8%
RLY

-

Здравоохранение

GQRE
0.6%
RLY
0.8%

Потребительский защитный сектор

GQRE
0.5%
RLY
3.6%

Коммунальные услуги

GQRE
0.5%
RLY
15.9%

Коммуникационные услуги

GQRE
0.5%
RLY

-

Промышленность

GQRE
0.2%
RLY
16.5%

Сырьевые материалы

GQRE
0.0%
RLY
25.1%

Энергетика

GQRE

-

RLY
30.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqiGQRE с spre
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с AOARLY с SDIV

Доходность на риск

GQRE vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRERLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.15

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.31

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

8.55

-7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

30.82

-26.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRERLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.15

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GQRE и RLY

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRERLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-37.75%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-3.71%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-10.08%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-18.94%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-34.17%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.74%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-9.45%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.03%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и RLY

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRERLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.91%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.14%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

10.07%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

13.53%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

13.81%

+3.85%

Сравнение комиссий GQRE и RLY

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и RLY

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности RLY в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

GQRE and RLY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRE has higher volatility (3.56%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.49% vs 3.85% for GQRE. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.49% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.87% for RLY.

GQRE is categorized as REIT, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRE и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор