Сравнение GQRE с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
GQRE и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GQRE и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQRE и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.77% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 3.46% против 8.81% соответственно.
GQRE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.46%
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRE и RLY
GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
GQRE vs. RLY — Ранг доходности на риск
GQRE
RLY
Сравнение GQRE c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQRE | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.31 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.01 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.10 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 18.32 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQRE | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.31 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GQRE и RLY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и RLY
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.55% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GQRE и RLY
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQRE | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -37.75% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.94% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -18.94% | -16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -34.17% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.48% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -9.56% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.68% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и RLY
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQRE | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.03% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.54% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 13.22% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 13.60% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 13.82% | +3.83% |