PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQRE с RLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQRE и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и RLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 3.46% против 8.81% соответственно.


GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Сравнение комиссий GQRE и RLY

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.


Доходность на риск

GQRE vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQRERLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.31

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.01

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.10

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

18.32

-15.07

GQRE vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQRERLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.31

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между GQRE и RLY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и RLY

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности RLY в 2.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и RLY

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и RLY.


Загрузка...

Показатели просадок


GQRERLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-37.75%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.94%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-18.94%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-34.17%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.48%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.56%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.68%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и RLY

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQRERLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.03%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.54%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

13.22%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.60%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

13.82%

+3.83%