PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с MORT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRE с MORT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).

GQRE и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и MORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.89%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции GQRE превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 3.46% против 2.99% соответственно.

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

MORT

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.92%
3 года*
8.93%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с SPREGQRE с spre
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с UNITMORT с MVRLMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с SCHD

Сравнение комиссий GQRE и MORT

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Доходность на риск

GQRE vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREMORTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.19

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.39

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.25

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

0.67

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREMORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.12

Корреляция

Корреляция между GQRE и MORT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и MORT

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности MORT в 13.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.41%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и MORT

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и MORT.

Загрузка...

Показатели просадок

GQREMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-70.13%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.35%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-42.73%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-70.13%

+28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-23.87%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-15.25%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.31%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и MORT

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQREMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.46%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

12.63%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

20.97%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

23.71%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

28.80%

-11.15%