Сравнение GQRE с MORT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).
GQRE и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQRE или MORT.
Основные характеристики
| GQRE | MORT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.34% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 29.10% | 20.40% |
| Дох-ть за 3 года | -2.55% | -6.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.60% | -4.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.88% | 1.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 9.76 | 3.09 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 5.73% |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 20.91% |
| Макс. просадка | -41.87% | -70.13% |
| Текущая просадка | -11.51% | -27.81% |
Корреляция
Корреляция между GQRE и MORT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и MORT
С начала года, GQRE показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции GQRE превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRE и MORT
GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQRE c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и MORT
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности MORT в 10.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.30% | 2.90% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% | 2.57% | 0.39% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 10.65% | 12.18% | 13.10% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% | 10.08% | 15.30% |
Просадки
Сравнение просадок GQRE и MORT
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и MORT
Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.08%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.