PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRE с SPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both REIT funds - GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR) while SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GQRE returned 2.16%/yr vs 1.83%/yr for SPRE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 9.13%.

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%

SPRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.56%
1 год
11.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRE и SPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%0.50%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		9.13%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%

Correlation

The correlation between GQRE and SPRE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between GQRE and SPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQRE и SPRE

Секторы
GQRE
SPRE

Недвижимость

87.9%
84.4%

Финансовые услуги

2.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
-0.0%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%
5.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

GQRE
87.9%
SPRE
84.4%

Финансовые услуги

GQRE
2.0%
SPRE
0.1%

Потребительский циклический сектор

GQRE
1.0%
SPRE

-

Технологии

GQRE
0.8%
SPRE

-

Здравоохранение

GQRE
0.6%
SPRE

-

Потребительский защитный сектор

GQRE
0.5%
SPRE

-

Коммунальные услуги

GQRE
0.5%
SPRE
0.4%

Коммуникационные услуги

GQRE
0.5%
SPRE
-0.0%

Промышленность

GQRE
0.2%
SPRE

-

Сырьевые материалы

GQRE
0.0%
SPRE
5.0%

Энергетика

GQRE

-

SPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqiGQRE с spre
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA

Доходность на риск

GQRE vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRESPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.89

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.29

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

4.16

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRESPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.89

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GQRE и SPRE

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRESPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-38.34%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.63%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-22.04%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-38.34%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-11.41%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-17.92%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и SPRE

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 3.56%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRESPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.95%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.62%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.25%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

18.75%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.41%

-0.75%

Сравнение комиссий GQRE и SPRE

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и SPRE

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPRE в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.82%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRE and SPRE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (3.95%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs SPRE's -38.34%.

On 5-year performance, GQRE leads with 2.16% vs 1.83% for SPRE. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GQRE has performed better with a 2.16% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.82% for SPRE.

GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.69% for SPRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRE и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор