Сравнение GQRE с SPRE
GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both REIT funds - GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR) while SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GQRE returned 2.73%/yr vs 1.44%/yr for SPRE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SPRE.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и SPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 12.75%.
GQRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 3.91%
SPRE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQRE и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 13.60% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | 1.01% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 12.75% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
Correlation
The correlation between GQRE and SPRE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between GQRE and SPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQRE vs. SPRE — Ранг доходности на риск
GQRE
SPRE
Сравнение GQRE c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQRE | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.73 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 6.20 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQRE и SPRE
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQRE | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -38.34% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.63% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -22.04% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -38.34% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.46% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -17.75% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.69% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и SPRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеют волатильность 3.87% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQRE | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.06% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.42% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 13.59% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.79% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.34% | -0.71% |
Сравнение комиссий GQRE и SPRE
GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и SPRE
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SPRE в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.13% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.71% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQRE and SPRE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRE has higher volatility (4.06%) compared to GQRE (3.87%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs SPRE's -38.34%.
On 5-year performance, GQRE leads with 2.73% vs 1.44% for SPRE. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GQRE has performed better with a 2.73% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SPRE.
GQRE has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.71% for SPRE.
GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: Northern Trust and SP Funds. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.50% for SPRE.
GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQRE и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор