Сравнение GQRE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
GQRE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQRE и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 3.25% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 3.56% против 6.16% соответственно.
GQRE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.56%
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRE и XLRE
GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
GQRE vs. XLRE — Ранг доходности на риск
GQRE
XLRE
Сравнение GQRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQRE | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.14 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.31 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.24 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 0.82 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQRE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GQRE и XLRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и XLRE
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XLRE в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.53% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GQRE и XLRE
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQRE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -38.83% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.16% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -34.12% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -38.83% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.21% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -9.72% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.41% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и XLRE
Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQRE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.01% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.76% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 16.39% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.05% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 20.40% | -2.76% |