PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRE с XLRE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

GQRE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		3.25%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.82%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 3.56% против 6.16% соответственно.

GQRE

1 день
0.47%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.25%
6 месяцев
2.72%
1 год
8.86%
3 года*
8.60%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.56%

XLRE

1 день
1.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
3.82%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.32%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с SPREGQRE с vnqiGQRE с spreGQRE с MORT
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL

Сравнение комиссий GQRE и XLRE

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

GQRE vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.14

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.31

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.24

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

0.82

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Корреляция

Корреляция между GQRE и XLRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и XLRE

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XLRE в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.53%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.36%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и XLRE

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и XLRE.

Загрузка...

Показатели просадок

GQREXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-38.83%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.16%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-34.12%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-38.83%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.21%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.72%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.41%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и XLRE

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQREXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.01%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.76%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

16.39%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

19.05%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

20.40%

-2.76%