Сравнение GQRE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
GQRE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQRE или XLRE.
Основные характеристики
| GQRE | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.34% | 12.26% |
| Дох-ть за 1 год | 29.10% | 33.64% |
| Дох-ть за 3 года | -2.55% | 0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.60% | 6.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.76 | 7.63 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 4.14% |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 17.08% |
| Макс. просадка | -41.87% | -38.83% |
| Текущая просадка | -11.51% | -6.97% |
Корреляция
Корреляция между GQRE и XLRE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и XLRE
С начала года, GQRE показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 12.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRE и XLRE
GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и XLRE
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XLRE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.30% | 2.90% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% | 2.57% | 0.39% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQRE и XLRE
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и XLRE
Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.08%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.