PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRE с VNQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

GQRE и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		3.25%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.23%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции GQRE превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.56% против 2.56% соответственно.

GQRE

1 день
0.47%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.25%
6 месяцев
2.72%
1 год
8.86%
3 года*
8.60%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.56%

VNQI

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с SPREGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с spre
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Сравнение комиссий GQRE и VNQI

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

GQRE vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.05

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.50

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.05

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

4.47

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между GQRE и VNQI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и VNQI

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.53%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и VNQI

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

GQREVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-38.35%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-14.78%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-35.75%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-38.35%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-11.70%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-10.92%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.48%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и VNQI

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQREVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.27%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.56%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.37%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.28%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.96%

+1.68%