PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33939L7872

CUSIP

33939L787

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

6 нояб. 2013 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Northern Trust Global Quality Real Estate (NR)

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GQRE составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GQRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GQRE с RWO GQRE с XLRE GQRE с rwx GQRE с vnqi GQRE с spre GQRE с MORT GQRE с bldg GQRE с SPRE
Популярные сравнения:
GQRE с RWO GQRE с XLRE GQRE с rwx GQRE с vnqi GQRE с spre GQRE с MORT GQRE с bldg GQRE с SPRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
56.57%
234.98%
GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund показал доход в 5.39% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


GQRE

С начала года

5.39%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

7.79%

1 год

6.60%

5 лет

0.38%

10 лет

3.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.53%1.39%4.22%-5.94%2.67%0.30%6.34%5.18%2.68%-3.52%3.41%5.39%
20238.77%-4.72%-2.52%1.25%-4.84%4.73%2.97%-3.88%-5.91%-3.60%9.43%9.05%9.21%
2022-6.65%-2.85%4.62%-5.66%-5.56%-8.43%8.26%-5.97%-12.70%3.98%5.95%-3.96%-27.22%
2021-1.05%2.32%4.17%6.63%2.28%1.29%3.40%1.56%-5.24%7.02%-1.28%7.78%32.01%
20200.99%-7.85%-21.35%7.37%0.70%1.26%2.91%2.36%-2.44%-3.25%10.45%3.23%-9.17%
201911.13%0.46%3.36%-0.94%-1.04%2.11%0.36%1.23%1.75%2.30%-0.56%0.31%21.83%
20180.65%-7.44%3.47%2.05%1.78%0.12%0.79%0.15%-1.78%-5.63%2.82%-5.52%-8.88%
2017-0.22%2.56%0.08%1.84%1.53%1.15%2.67%0.41%0.06%0.53%1.61%0.65%13.60%
2016-3.83%-0.91%9.78%-1.46%1.50%3.82%3.50%-3.17%-0.42%-5.29%-2.20%2.87%3.30%
20153.89%-0.02%0.05%-1.34%-0.07%-2.35%2.32%-5.48%0.51%6.54%-1.02%0.73%3.31%
2014-1.74%4.38%-1.03%4.10%3.26%1.75%-0.20%1.77%-5.04%6.74%1.89%0.42%16.94%
2013-1.48%0.54%-0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GQRE составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GQRE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQRE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQRE, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.532.10
Коэффициент Сортино GQRE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.802.80
Коэффициент Омега GQRE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.39
Коэффициент Кальмара GQRE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.303.09
Коэффициент Мартина GQRE, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3513.49
GQRE
^GSPC

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
2.10
GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.15$1.62$1.35$1.75$1.18$2.78$1.79$1.24$2.35$1.32$1.45$0.19

Дивидендный доход

3.80%2.90%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%2.57%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.25$2.15
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.62
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.36$1.35
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$1.04$1.75
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$1.18
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.68$2.78
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.70$1.79
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.24
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.17$2.35
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.50$1.32
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.56$1.45
2013$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.23%
-2.62%
GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund показал максимальную просадку в 41.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund составляет 16.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.87%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.3001 июн. 2021 г.325
-35.08%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.
-13.52%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.117
-12.78%1 авг. 2016 г.8021 нояб. 2016 г.14014 июн. 2017 г.220
-11.51%6 февр. 2015 г.1474 сент. 2015 г.13317 мар. 2016 г.280

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.70%
3.79%
GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab