PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAPX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAPX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		-0.05%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAPX имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции FTHRX немного впереди с 2.08%.

DFAPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.12%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.07%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с SPYDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий DFAPX и FTHRX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio

Доходность на риск

DFAPX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.31

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.96

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.10

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

7.38

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.91

-0.43

Корреляция

Корреляция между DFAPX и FTHRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и FTHRX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.77%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и FTHRX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAPXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-19.01%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.11%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-13.18%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

-13.25%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.63%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.07%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.60%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и FTHRX

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAPXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.08%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.83%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.08%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

4.00%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

3.39%

+1.49%