PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAPX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAPX с FTHRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или FTHRX.

Корреляция

Корреляция между DFAPX и FTHRX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAPX:

0.93

FTHRX:

1.60

Коэф-т Сортино

DFAPX:

1.34

FTHRX:

2.56

Коэф-т Омега

DFAPX:

1.16

FTHRX:

1.31

Коэф-т Кальмара

DFAPX:

0.42

FTHRX:

0.81

Коэф-т Мартина

DFAPX:

2.44

FTHRX:

5.28

Индекс Язвы

DFAPX:

1.87%

FTHRX:

1.10%

Дневная вол-ть

DFAPX:

5.07%

FTHRX:

3.54%

Макс. просадка

DFAPX:

-19.45%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

DFAPX:

-6.32%

FTHRX:

-1.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAPX показывает доходность 2.01%, а FTHRX немного выше – 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAPX имеют среднегодовую доходность 1.80%, а акции FTHRX немного отстают с 1.72%.

DFAPX

С начала года

2.01%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

0.95%

1 год

4.89%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.80%

FTHRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.99%

1 год

5.79%

5 лет

0.49%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAPX и FTHRX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAPX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAPX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAPX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и FTHRX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FTHRX в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.70%3.80%3.31%2.62%1.88%2.12%2.73%2.67%2.22%2.12%2.14%2.42%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.23%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и FTHRX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и FTHRX

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...