Сравнение DFAPX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или FTHRX.
Корреляция
Корреляция между DFAPX и FTHRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и FTHRX
Основные характеристики
DFAPX:
0.71
FTHRX:
1.19
DFAPX:
1.05
FTHRX:
1.82
DFAPX:
1.12
FTHRX:
1.22
DFAPX:
0.28
FTHRX:
0.52
DFAPX:
1.88
FTHRX:
3.62
DFAPX:
1.79%
FTHRX:
1.13%
DFAPX:
4.77%
FTHRX:
3.43%
DFAPX:
-19.45%
FTHRX:
-13.96%
DFAPX:
-7.14%
FTHRX:
-3.11%
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.57% соответственно.
DFAPX
1.12%
1.53%
0.20%
3.78%
-0.12%
1.68%
FTHRX
0.30%
0.50%
0.40%
3.99%
0.34%
1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и FTHRX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAPX и FTHRX
DFAPX
FTHRX
Сравнение DFAPX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и FTHRX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FTHRX в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.76% | 3.80% | 3.31% | 2.62% | 1.88% | 2.12% | 2.73% | 2.67% | 2.22% | 2.12% | 2.14% | 2.42% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.49% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и FTHRX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и FTHRX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.