Сравнение UCO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
UCO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -9.67% против 11.23% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и XLE
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
UCO vs. XLE — Ранг доходности на риск
UCO
XLE
Сравнение UCO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.18 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.61 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.23 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.18 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.38 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.31 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между UCO и XLE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и XLE
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и XLE
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -71.26% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -18.79% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -26.04% | -41.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -66.81% | -31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -5.74% | -93.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -18.05% | -67.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 7.15% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и XLE
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 6.45% | +19.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 14.46% | +26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 25.21% | +32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 26.09% | +33.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 29.50% | +41.81% |