PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с XLE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs 9.54%/yr for XLE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCO charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности UCO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -12.52% против 9.54% соответственно.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

XLE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.18%
С начала года
29.83%
6 месяцев
27.49%
1 год
45.41%
3 года*
16.70%
5 лет*
20.01%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.83%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between UCO and XLE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.64

The correlation between UCO and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

UCO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.23

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.86

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.79

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

10.90

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.32

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.31

-0.65

Просадки

Сравнение просадок UCO и XLE

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-71.26%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-12.05%

-22.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-20.14%

-30.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-26.04%

-41.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-66.81%

-31.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-7.82%

-91.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-17.98%

-67.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

4.18%

+14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и XLE

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

7.29%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

16.56%

+30.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

20.49%

+36.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

26.02%

+33.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

29.58%

+41.77%

Сравнение комиссий UCO и XLE

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и XLE

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

UCO and XLE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to XLE (7.29%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.54% vs -12.52% for UCO. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.54% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for UCO.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while XLE is Energy Equities. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор