Сравнение UCO с WXET
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. UCO is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, UCO returned 106.12% vs -16.08% for WXET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у WXET с доходностью 18.47%.
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
WXET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -29.75% | 1.89% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 18.47% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between UCO and WXET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. WXET — Ранг доходности на риск
UCO
WXET
Сравнение UCO c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.45 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -0.68 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.32 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UCO и WXET
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -48.31% | -51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -35.64% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -38.76% | -60.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.49% | -30.54% | -54.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 23.52% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и WXET
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.06%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 21.59% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 39.67% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 50.05% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 48.46% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 48.46% | +22.89% |
Сравнение комиссий UCO и WXET
И UCO, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и WXET
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.13% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and WXET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.59%) compared to UCO (17.06%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, UCO leads with 106.12% vs -16.08% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 106.12% return vs -16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for UCO.
They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор