PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с WTIU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UCO returned 23.38%/yr vs 3.50%/yr for WTIU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCO и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 77.62%.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

WTIU

1 день
-5.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
77.62%
6 месяцев
54.36%
1 год
102.77%
3 года*
3.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и WTIU

2026 (YTD)202520242023
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-10.25%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		77.62%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between UCO and WTIU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.65

The correlation between UCO and WTIU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с GUSHWTIU с XLEWTIU с UTSL

Доходность на риск

UCO vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.53

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.99

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.64

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

6.43

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.12

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UCO и WTIU

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-75.73%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-39.11%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-75.73%

+25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-37.04%

-62.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-39.18%

-46.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

16.05%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.06%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

22.65%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

55.14%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

67.36%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

70.60%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

70.60%

+0.75%

Сравнение комиссий UCO и WTIU

И UCO, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и WTIU

Ни UCO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCO and WTIU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (22.65%) compared to UCO (17.06%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, UCO leads with 23.38% vs 3.50% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCO has performed better with a 23.38% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCO and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while WTIU is Leveraged Equities. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор