Сравнение UCO с WTIU
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UCO returned 4.27%/yr vs -4.78%/yr for WTIU. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 82.61%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 74.03%.
UCO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 51.35%
- С начала года
- 82.61%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 23.23%
- Всё время*
- -9.89%
WTIU
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- 25.25%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 74.03%
- 1 год
- 80.59%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.58M | $141.87M | $140.67M | |
| $1.51M | $997.88K | $844.71K |
Сравнение доходности по годам UCO и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 82.61% | -29.75% | 5.36% | -11.22% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 74.03% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between UCO and WTIU is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between UCO and WTIU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UCO
WTIU
Сравнение UCO c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.68 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.80 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и WTIU
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -75.73% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -48.11% | +9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -75.73% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.83% | -38.31% | -47.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -39.19% | -42.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 21.25% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и WTIU
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 24.00% и 23.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.00% | 23.53% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.41% | 57.57% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 70.27% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.46% | 70.94% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.72% | 70.94% | +246.78% |
Сравнение комиссий UCO и WTIU
И UCO, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и WTIU
Ни UCO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCO and WTIU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (24.00%) compared to WTIU (23.53%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, UCO leads with 4.27% vs -4.78% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCO has performed better with a 4.27% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCO and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCO is categorized as Oil & Gas, while WTIU is Leveraged Equities. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор