PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCO и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 82.61%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 74.03%.


UCO

1 день
-0.95%
1 месяц
7.73%
6 месяцев
51.35%
С начала года
82.61%
1 год
51.22%
3 года*
4.27%
5 лет*
14.72%
10 лет*
23.23%
Всё время*
-9.89%

WTIU

1 день
-8.30%
1 месяц
25.25%
6 месяцев
16.97%
С начала года
74.03%
1 год
80.59%
3 года*
-4.78%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$136.58M$141.87M$140.67M
$1.51M$997.88K$844.71K

Сравнение доходности по годам UCO и WTIU


2026 (YTD)202520242023
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
82.61%-29.75%5.36%-11.22%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
74.03%-17.13%-29.63%-28.45%

Correlation

The correlation between UCO and WTIU is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.65

The correlation between UCO and WTIU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

UCO vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UCO c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCOWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.68

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

3.80

-0.44

UCO vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCO и WTIU

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и WTIU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCOWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-75.73%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.55%

-48.11%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-75.73%

+25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.83%

-38.31%

-47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.13%

-39.19%

-42.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

21.25%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и WTIU

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 24.00% и 23.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCOWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.00%

23.53%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.41%

57.57%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

70.27%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.46%

70.94%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

317.72%

70.94%

+246.78%

Сравнение комиссий UCO и WTIU

И UCO, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и WTIU

Ни UCO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UCO and WTIU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (24.00%) compared to WTIU (23.53%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, UCO leads with 4.27% vs -4.78% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCO has performed better with a 4.27% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCO and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO is categorized as Oil & Gas, while WTIU is Leveraged Equities. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор