PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и WTIU


2026 (YTD)202520242023
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
105.28%-29.75%5.36%-10.25%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
120.52%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.


UCO

1 день
6.61%
1 месяц
38.24%
С начала года
105.28%
6 месяцев
84.55%
1 год
44.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
22.91%
10 лет*
-8.57%

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UCO и WTIU

И UCO, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UCO vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCOWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.63

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

1.82

+0.43

UCO vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCOWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.04

-0.32

Корреляция

Корреляция между UCO и WTIU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и WTIU

Ни UCO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и WTIU

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


UCOWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-75.73%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-35.46%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-21.83%

-77.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-39.47%

-45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

28.54%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и WTIU

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.53%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCOWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.16%

22.53%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.15%

46.64%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.74%

81.74%

-24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.16%

69.52%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.33%

69.52%

+1.81%