Сравнение UCO с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
UCO и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -9.67% против 1.93% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и URE
И UCO, и URE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. URE — Ранг доходности на риск
UCO
URE
Сравнение UCO c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.19 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.05 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.26 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.79 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.19 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.05 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.07 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UCO и URE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и URE
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и URE
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -97.16% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -22.93% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -63.66% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -70.49% | -28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -57.49% | -41.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -64.63% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 7.62% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и URE
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 9.32% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 19.04% | +21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 32.48% | +24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 37.23% | +21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 40.49% | +30.82% |