Сравнение UCO с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UCO и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -9.67% против 35.31% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и TQQQ
И UCO, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UCO
TQQQ
Сравнение UCO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.72 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.28 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.54 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.65 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между UCO и TQQQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и TQQQ
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и TQQQ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -81.66% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -36.97% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -81.66% | +14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -81.66% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -28.08% | -71.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -18.66% | -66.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 12.13% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и TQQQ
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 19.74% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 38.50% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 67.35% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 66.53% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 65.83% | +5.48% |