PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCO с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UCO и TQQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UCO с TQQQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

UCO и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UCO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.71

TQQQ:

0.14

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.74

TQQQ:

0.71

Коэф-т Омега

UCO:

0.91

TQQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.34

TQQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.36

TQQQ:

0.40

Индекс Язвы

UCO:

24.80%

TQQQ:

22.55%

Дневная вол-ть

UCO:

50.65%

TQQQ:

75.92%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

UCO:

-99.67%

TQQQ:

-24.09%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -10.81%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -28.63% против 31.23% соответственно.

UCO

С начала года

-25.56%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-19.82%

1 год

-35.99%

3 года

-24.64%

5 лет

27.34%

10 лет

-28.63%

TQQQ

С начала года

-10.81%

1 месяц

28.25%

6 месяцев

-9.10%

1 год

10.25%

3 года

30.01%

5 лет

28.73%

10 лет

31.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий UCO и TQQQ

И UCO, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и TQQQ

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UCO и TQQQ

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и TQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 15.23%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...