Сравнение UCO с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UCO и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или TQQQ.
Основные характеристики
| UCO | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | 64.96% |
| Дох-ть за 1 год | -6.66% | 119.79% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.08% | 36.02% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.67% | 36.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 14.49% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 47.48% | 52.07% |
| Макс. просадка | -99.95% | -81.66% |
| Текущая просадка | -99.57% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между UCO и TQQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCO и TQQQ
С начала года, UCO показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -32.67% против 36.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и TQQQ
И UCO, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и TQQQ
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и TQQQ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и TQQQ
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.