Сравнение UCO с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UCO и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -8.57% против -52.78% соответственно.
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
SQQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -49.54%
- 5 лет*
- -42.72%
- 10 лет*
- -52.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и SQQQ
И UCO, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UCO
SQQQ
Сравнение UCO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.82 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -1.10 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.75 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.86 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.82 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.64 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.80 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.85 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между UCO и SQQQ составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и SQQQ
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.00% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и SQQQ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -75.23% | +40.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -95.36% | +28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -99.96% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -100.00% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -92.32% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 65.54% | -44.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и SQQQ
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.16% | 19.33% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 38.20% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 67.34% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 66.63% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 65.96% | +5.37% |