Сравнение UCO с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
UCO и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UCO и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -8.70% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 8.22% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 8.22%.
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
GLDW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и GLDW
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
UCO vs. GLDW — Ранг доходности на риск
UCO
GLDW
Сравнение UCO c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.08 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между UCO и GLDW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и GLDW
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 12.16% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и GLDW
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -23.59% | -76.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -16.97% | -82.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -5.32% | -80.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 41.14% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 41.14% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 41.14% | +30.19% |