PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с GLDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и GLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и GLDW


2026 (YTD)2025
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
105.28%-8.70%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
8.22%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 8.22%.


UCO

1 день
6.61%
1 месяц
38.24%
С начала года
105.28%
6 месяцев
84.55%
1 год
44.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
22.91%
10 лет*
-8.57%

GLDW

1 день
-2.31%
1 месяц
-10.71%
С начала года
8.22%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Сравнение комиссий UCO и GLDW

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.


Доходность на риск

UCO vs. GLDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GLDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c GLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCOGLDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

UCO vs. GLDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCOGLDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

1.08

-1.44

Корреляция

Корреляция между UCO и GLDW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и GLDW

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%.


Просадки

Сравнение просадок UCO и GLDW

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и GLDW.


Загрузка...

Показатели просадок


UCOGLDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-23.59%

-76.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-16.97%

-82.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-5.32%

-80.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и GLDW


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCOGLDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.74%

41.14%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.16%

41.14%

+18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.33%

41.14%

+30.19%