Сравнение UCO с GLDW
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. UCO is passively managed, while GLDW is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UCO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности UCO и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -12.10%.
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -9.17% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
Correlation
The correlation between UCO and GLDW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. GLDW — Ранг доходности на риск
UCO
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCO c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и GLDW
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -32.55% | -67.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -32.55% | -51.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -12.16% | -69.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 36.47% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 36.47% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 36.47% | +281.16% |
Сравнение комиссий UCO и GLDW
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и GLDW
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and GLDW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Oil & Gas, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для UCO и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор