Сравнение UCO с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
UCO и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или FAS.
Основные характеристики
| UCO | FAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | 96.84% |
| Дох-ть за 1 год | -6.66% | 176.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 5.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.08% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.67% | 19.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 4.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | 28.29 |
| Индекс Язвы | 14.49% | 6.12% |
| Дневная вол-ть | 47.48% | 40.90% |
| Макс. просадка | -99.95% | -94.81% |
| Текущая просадка | -99.57% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между UCO и FAS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCO и FAS
С начала года, UCO показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 96.84%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -32.67% против 19.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и FAS
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCO c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и FAS
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.83% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и FAS
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и FAS
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.40%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.