PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с FAS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs 19.19%/yr for FAS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UCO charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности UCO и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -18.31%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -12.52% против 19.19% соответственно.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

FAS

1 день
0.34%
1 месяц
1.22%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-2.55%
3 года*
36.65%
5 лет*
4.64%
10 лет*
19.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-18.31%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between UCO and FAS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.28

The correlation between UCO and FAS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

UCO vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.06

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.22

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.06

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-0.14

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.06

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.31

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.20

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UCO и FAS

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-91.61%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-40.88%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-43.10%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-66.88%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-85.99%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-25.04%

-74.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-31.11%

-54.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

17.65%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и FAS

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

12.19%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

33.18%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

43.42%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

55.57%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

61.33%

+10.02%

Сравнение комиссий UCO и FAS

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и FAS

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.21%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCO and FAS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to FAS (12.19%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.19% vs -12.52% for UCO. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.19% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.21%, compared with 0.00% for UCO.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while FAS is Leveraged Equities. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 1.00% for FAS.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор