Сравнение UCO с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
UCO и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -9.67% против 18.68% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и FAS
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
UCO vs. FAS — Ранг доходности на риск
UCO
FAS
Сравнение UCO c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.31 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.07 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.44 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -1.21 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.31 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.19 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между UCO и FAS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и FAS
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и FAS
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -91.61% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -40.88% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -66.88% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -85.99% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -35.06% | -64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -31.15% | -54.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 15.03% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и FAS
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 14.34% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 34.30% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 57.39% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 55.67% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 61.34% | +9.97% |