PortfoliosLab logo
Сравнение UCO с FAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UCO и FAS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UCO и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.60%
750.62%
UCO
FAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.71

FAS:

0.50

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.83

FAS:

1.05

Коэф-т Омега

UCO:

0.90

FAS:

1.15

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.35

FAS:

0.69

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.61

FAS:

2.43

Индекс Язвы

UCO:

21.72%

FAS:

12.33%

Дневная вол-ть

UCO:

49.33%

FAS:

59.99%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

FAS:

-94.81%

Текущая просадка

UCO:

-99.65%

FAS:

-27.95%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью -11.43%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -27.83% против 16.64% соответственно.


UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.80%

5 лет

39.76%

10 лет

-27.83%

FAS

С начала года

-11.43%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-4.27%

1 год

32.67%

5 лет

41.07%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UCO и FAS

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.


График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAS: 1.00%
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и FAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UCO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UCO: -0.71
FAS: 0.50
Коэффициент Сортино UCO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UCO: -0.83
FAS: 1.05
Коэффициент Омега UCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UCO: 0.90
FAS: 1.15
Коэффициент Кальмара UCO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UCO: -0.35
FAS: 0.69
Коэффициент Мартина UCO, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UCO: -1.61
FAS: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.50
UCO
FAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и FAS

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


TTM20242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.92%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UCO и FAS

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.65%
-27.95%
UCO
FAS

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и FAS

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 24.39%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 41.07%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.39%
41.07%
UCO
FAS