Сравнение UCO с FAS
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 22.14%/yr vs 22.15%/yr for FAS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UCO charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности UCO и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью 3.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCO имеют среднегодовую доходность 22.14%, а акции FAS немного впереди с 22.15%.
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
FAS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 13.56%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам UCO и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 3.74% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Correlation
The correlation between UCO and FAS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between UCO and FAS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. FAS — Ранг доходности на риск
UCO
FAS
Сравнение UCO c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.37 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 0.81 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и FAS
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -91.61% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -40.88% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -43.10% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -66.88% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -85.99% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -4.82% | -79.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -31.03% | -51.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 18.44% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и FAS
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 12.36% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 33.36% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 43.46% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 55.20% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 61.07% | +256.56% |
Сравнение комиссий UCO и FAS
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и FAS
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 8.09% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and FAS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to FAS (12.36%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs FAS's -91.61%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.15% vs 22.14% for UCO. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.15% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
FAS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Oil & Gas, while FAS is Leveraged Equities. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while FAS tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.88% for FAS.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор