PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCO и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью 3.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCO имеют среднегодовую доходность 22.14%, а акции FAS немного впереди с 22.15%.


UCO

1 день
-2.00%
1 месяц
4.71%
6 месяцев
94.00%
С начала года
102.64%
1 год
65.96%
3 года*
15.11%
5 лет*
15.58%
10 лет*
22.14%

FAS

1 день
0.88%
1 месяц
13.56%
6 месяцев
6.88%
С начала года
3.74%
1 год
14.97%
3 года*
41.64%
5 лет*
14.07%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и FAS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
102.64%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF
3.74%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between UCO and FAS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.28

The correlation between UCO and FAS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF

Доходность на риск

UCO vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина

FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCOFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.37

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

0.81

+2.83

UCO vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCO и FAS

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и FAS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCOFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-91.61%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.55%

-40.88%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-43.10%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-66.88%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

-85.99%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

-4.82%

-79.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-31.03%

-51.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

18.44%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и FAS

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCOFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

12.36%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.91%

33.36%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

43.46%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.43%

55.20%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

317.63%

61.07%

+256.56%

Сравнение комиссий UCO и FAS

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FAS в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и FAS

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF
8.09%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UCO and FAS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.00%) compared to FAS (12.36%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 22.15% vs 22.14% for UCO. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.15% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

FAS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for UCO.

UCO is categorized as Oil & Gas, while FAS is Leveraged Equities. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while FAS tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.88% for FAS.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор