Сравнение UCO с DBE
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds - UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%) while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 22.14%/yr vs 11.45%/yr for DBE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UCO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности UCO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 22.14% против 11.45% соответственно.
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам UCO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between UCO and DBE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between UCO and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. DBE — Ранг доходности на риск
UCO
DBE
Сравнение UCO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.34 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 7.00 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и DBE
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -86.69% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -24.72% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -24.72% | -25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -38.74% | -28.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -60.84% | -35.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -36.07% | -48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -57.19% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 8.26% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и DBE
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 11.68% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 32.70% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 35.99% | +22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 29.88% | +30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 28.39% | +289.24% |
Сравнение комиссий UCO и DBE
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и DBE
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UCO and DBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs 11.45% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for UCO.
UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор