Сравнение UCO с CXRN
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both Leveraged Commodities funds. UCO is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, UCO returned 106.12% vs -27.72% for CXRN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -18.36%.
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
CXRN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.63%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -19.77%
- 1 год
- -27.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -29.75% | 1.89% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -18.36% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between UCO and CXRN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. CXRN — Ранг доходности на риск
UCO
CXRN
Сравнение UCO c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.97 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.96 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.76 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.69 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UCO и CXRN
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки CXRN в -49.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -49.23% | -50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -28.81% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -49.23% | -50.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.49% | -30.18% | -55.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 14.19% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и CXRN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 15.04% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 26.82% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 36.54% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 36.95% | +22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 36.95% | +34.40% |
Сравнение комиссий UCO и CXRN
И UCO, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и CXRN
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and CXRN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (17.06%) compared to CXRN (15.04%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs CXRN's -49.23%.
On 1-year performance, UCO leads with 106.12% vs -27.72% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 106.12% return vs -27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for UCO.
They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор