Сравнение CXRN с SCO
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) — оба фонда категории Leveraged Commodities. CXRN управляется активно, а SCO пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против -56.85% у SCO. При корреляции -0.08 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и SCO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -56.81%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 9.72%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- -56.81%
- 6 месяцев
- -56.81%
- 1 год
- -56.85%
- 3 года*
- -27.67%
- 5 лет*
- -41.54%
- 10 лет*
- -38.42%
Сравнение доходности по годам CXRN и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -56.81% | 15.90% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и SCO составляет -0.11 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. SCO — Ранг доходности на риск
CXRN
SCO
Сравнение CXRN c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -1.05 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -1.75 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.90 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.94 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -1.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.36 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и SCO
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и SCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -99.74% | +53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -66.72% | +27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -99.71% | +60.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -85.07% | +55.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 30.90% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и SCO
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.59%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 22.13% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 41.23% | -17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 54.49% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 59.22% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 71.80% | -36.02% |
Сравнение комиссий CXRN и SCO
И CXRN, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и SCO
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |