PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -14.58%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -60.59%.


CXRN

1 день
-2.15%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-9.62%
С начала года
-14.58%
1 год
-4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-20.80%

SCO

1 день
1.11%
1 месяц
-12.31%
6 месяцев
-50.78%
С начала года
-60.59%
1 год
-54.84%
3 года*
-26.14%
5 лет*
-39.42%
10 лет*
-38.92%
Всё время*
-25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$57.63K$83.16K$253.05K
$146.92M$131.80M$228.32M

Сравнение доходности по годам CXRN и SCO


2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-14.58%-25.68%7.40%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-60.59%15.90%-3.75%

Correlation

The correlation between CXRN and SCO is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

CXRN vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 88
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CXRN c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CXRNSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.85

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.76

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.28

+0.87

CXRN vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и SCO

Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и SCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.17%

-99.80%

+46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-72.24%

+40.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.88%

-99.74%

+52.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-85.29%

+53.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

42.96%

-31.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и SCO

Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 14.26%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

24.86%

-10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

50.94%

-21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

59.89%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

60.44%

-22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

71.91%

-33.68%

Сравнение комиссий CXRN и SCO

И CXRN, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и SCO

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.42%3.30%0.13%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CXRN and SCO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (24.86%) compared to CXRN (14.26%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs SCO's -99.80%.

On 1-year performance, CXRN leads with -4.74% vs -54.84% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 14.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CXRN has performed better with a -4.74% return vs -54.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXRN and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

CXRN has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for SCO.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.

CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор