Сравнение CXRN с SCO
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). CXRN is actively managed, while SCO is passively managed. Over the past year, CXRN returned -27.23% vs -50.02% for SCO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -57.74%.
CXRN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 30.31%
- С начала года
- -57.74%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -38.03%
- 10 лет*
- -37.10%
Сравнение доходности по годам CXRN и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -21.39% | -25.68% | 7.40% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.74% | 15.90% | -3.75% |
Correlation
The correlation between CXRN and SCO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. SCO — Ранг доходности на риск
CXRN
SCO
Сравнение CXRN c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.69 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | -1.35 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и SCO
Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.11% | -99.80% | +48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -72.24% | +43.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.11% | -99.72% | +48.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -85.20% | +54.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 37.01% | -24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и SCO
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.67%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 15.93% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 47.12% | -20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 57.11% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 60.04% | -23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 71.88% | -35.15% |
Сравнение комиссий CXRN и SCO
И CXRN, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и SCO
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.87% | 3.30% | 0.13% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and SCO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (15.93%) compared to CXRN (9.67%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs SCO's -99.80%.
On 1-year performance, CXRN leads with -27.23% vs -50.02% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CXRN has performed better with a -27.23% return vs -50.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for SCO.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор