Сравнение UCO с BITU
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UCO returned 106.12% vs -75.12% for BITU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -60.21%.
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
BITU
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -60.21%
- 6 месяцев
- -62.48%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -29.75% | -19.54% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -60.21% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between UCO and BITU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. BITU — Ранг доходности на риск
UCO
BITU
Сравнение UCO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.92 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.49 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.86 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UCO и BITU
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -82.21% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -82.21% | +47.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -82.21% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.49% | -34.67% | -50.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 50.36% | -32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.06%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 20.08% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 69.03% | -22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 87.62% | -30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 97.60% | -37.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 97.60% | -26.25% |
Сравнение комиссий UCO и BITU
И UCO, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и BITU
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 98.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 98.63% | 50.23% | 0.12% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and BITU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.08%) compared to UCO (17.06%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, UCO leads with 106.12% vs -75.12% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 106.12% return vs -75.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 98.63%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Leveraged Commodities, while BITU is Cryptocurrency. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор