Сравнение UCO с BITO
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UCO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UCO returned 15.11%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | -11.07% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UCO and BITO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. BITO — Ранг доходности на риск
UCO
BITO
Сравнение UCO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.89 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | -1.42 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и BITO
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -77.86% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -54.47% | +15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -54.47% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -50.18% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -37.06% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 33.91% | -15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и BITO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 10.49% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 34.48% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 44.10% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 54.80% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 54.80% | +262.83% |
Сравнение комиссий UCO и BITO
И UCO, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и BITO
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and BITO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 15.11% for UCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Oil & Gas, while BITO is Cryptocurrency.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор