PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с BITO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UCO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UCO returned 23.38%/yr vs 22.23%/yr for BITO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.00%.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%-12.16%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between UCO and BITO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

UCO vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.99

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-1.44

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.84

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.82

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-1.47

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.99

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.12

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UCO и BITO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-77.86%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-53.10%

+18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-53.10%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-53.10%

-46.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-36.76%

-48.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

29.46%

-11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и BITO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

9.76%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

33.97%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

43.86%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

55.13%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

55.13%

+16.22%

Сравнение комиссий UCO и BITO

И UCO, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и BITO

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCO and BITO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, UCO leads with 23.38% vs 22.23% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCO has performed better with a 23.38% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.00% for UCO.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while BITO is Cryptocurrency.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор