Сравнение UCO с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
UCO и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -9.67% против 14.25% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и AGQ
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
UCO vs. AGQ — Ранг доходности на риск
UCO
AGQ
Сравнение UCO c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.00 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.07 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 5.57 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.22 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.09 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между UCO и AGQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и AGQ
Ни UCO, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и AGQ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -98.16% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -76.21% | +41.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -76.21% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -76.25% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -83.72% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -79.83% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 28.27% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и AGQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 25.64%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 34.37% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 132.42% | -91.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 117.90% | -60.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 73.01% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 64.67% | +6.64% |