Сравнение UCO с AGQ
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs 9.65%/yr for AGQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UCO charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности UCO и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -40.68%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -12.52% против 9.65% соответственно.
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
AGQ
- 1 день
- -16.24%
- 1 месяц
- -25.37%
- С начала года
- -40.68%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- 95.56%
- 3 года*
- 46.66%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам UCO и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -40.68% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between UCO and AGQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г. | 0.22 |
The correlation between UCO and AGQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. AGQ — Ранг доходности на риск
UCO
AGQ
Сравнение UCO c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.25 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.37 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.79 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.06 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок UCO и AGQ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -98.16% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -77.02% | +42.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -77.02% | +26.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -77.02% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -77.02% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -87.40% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.49% | -79.86% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 40.48% | -22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и AGQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.06%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 35.50%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 35.50% | -18.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 134.86% | -88.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 121.97% | -64.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 75.01% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 65.85% | +5.50% |
Сравнение комиссий UCO и AGQ
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и AGQ
Ни UCO, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCO and AGQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (35.50%) compared to UCO (17.06%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, AGQ leads with 9.65% vs -12.52% for UCO. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 9.65% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
UCO and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCO is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.93% for AGQ.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор