PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCIB с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

UCIB и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCIB и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.48%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-12.08%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.

UCIB

1 день
0.01%
1 месяц
7.33%
С начала года
17.48%
6 месяцев
21.42%
1 год
23.92%
3 года*
10.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.41%

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с XBCU.LUCIB с GSGUCIB с SMHB
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий UCIB и CMDY

UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

UCIB vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.75

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.31

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.00

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

9.38

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между UCIB и CMDY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и CMDY

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%.

TTM20252024202320222021202020192018
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок UCIB и CMDY

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

UCIBCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-31.19%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.57%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-26.56%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.97%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-13.38%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.06%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и CMDY

Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCIBCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.76%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

13.02%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

16.43%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

15.63%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

14.54%

+7.08%