PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с ICVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCIB returned 10.30%/yr vs 13.99%/yr for ICVT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции UCIB уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.99% соответственно.

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Correlation

The correlation between UCIB and ICVT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.18

The correlation between UCIB and ICVT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHBUCIB с ZSC
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

UCIB vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.95

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.84

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

5.62

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

20.48

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.95

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UCIB и ICVT

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-33.25%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-7.55%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-11.22%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-29.95%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-33.25%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-0.97%

-14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-9.50%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.07%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и ICVT

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

5.53%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

11.69%

+19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

14.36%

+17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

13.23%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

15.50%

+7.72%

Сравнение комиссий UCIB и ICVT

UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и ICVT

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and ICVT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to ICVT (5.53%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs ICVT's -33.25%.

On 10-year performance, ICVT leads with 13.99% vs 10.30% for UCIB. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.99% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.

ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB is categorized as Commodities, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.20% for ICVT.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор