Сравнение UCIB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UCIB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCIB или VOO.
Основные характеристики
| UCIB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.13% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 1.11% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.96% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.26 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 6.03% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 27.06% | 12.05% |
| Макс. просадка | -32.90% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.18% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между UCIB и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и VOO
С начала года, UCIB показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и VOO
UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCIB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и VOO
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и VOO
Максимальная просадка UCIB за все время составила -32.90%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и VOO
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.