Сравнение UCIB с SMHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).
UCIB и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и SMHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -9.55% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 13.05% | -24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью -3.59%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и SMHB
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMHB в 0.85%.
Доходность на риск
UCIB vs. SMHB — Ранг доходности на риск
UCIB
SMHB
Сравнение UCIB c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.14 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.14 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.24 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -0.64 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.14 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.12 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.12 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и SMHB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и SMHB
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и SMHB
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и SMHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -90.30% | +53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -29.54% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -58.85% | +37.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -46.93% | +46.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -37.11% | +28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 11.25% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и SMHB
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 13.98% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 29.86% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 50.15% | -27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 48.97% | -24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 66.97% | -45.35% |