PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

UCIB — это пассивный ETF от UBS, отслеживающий инвестиционный результат UBS Bloomberg CMCI Index. UCIB запущен 8 окт. 2015 г. и имеет комиссию в 0.55%.

Информация о ETF

ISIN
US90274D3908
CUSIP
90274D390
Эмитент
UBS
Дата выпуска
8 окт. 2015 г.
Регион
Global (Broad)
Категория
Commodities
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
UBS Bloomberg CMCI Index
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Товар

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с XBCU.LUCIB с GSGUCIB с SMHBUCIB с MVRLUCIB с BDCXUCIB с CEFDЕщё альтернативы UCIB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) показал доход в 17.46% с начала года и 24.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCIB составила 10.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

1 день
-0.87%
1 месяц
8.87%
С начала года
17.46%
6 месяцев
21.31%
1 год
24.14%
3 года*
10.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.41%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении UCIB закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 20 июл. 2017 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 15 мар. 2022 г. с доходностью -14.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.89%1.89%8.87%17.46%
20256.62%-3.28%-0.02%-5.88%2.37%3.02%0.74%1.64%0.68%1.40%0.67%1.18%8.97%
20241.62%-0.60%4.49%3.33%0.40%-1.36%-5.80%5.15%0.48%-0.58%-1.62%1.37%6.58%
20231.84%-3.93%0.51%-0.90%-5.96%3.51%8.17%-0.32%0.44%-1.08%-1.73%-2.13%-2.26%
20226.63%6.75%8.63%1.84%1.18%-8.89%-0.26%-0.09%-6.13%2.79%6.47%-0.51%18.24%
20213.35%9.09%-1.69%8.95%3.43%1.68%1.81%-0.10%1.93%3.57%-4.99%6.01%37.34%

Метрики бенчмарка

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B: годовая альфа составляет 7.73%, бета — 0.23, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 12.10.2015.

  • Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.08%) было выше, чем в снижении (45.93%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
7.73%
Бета
0.23
R²
0.04
Участие в росте
49.08%
Участие в снижении
45.93%

Комиссия

Комиссия UCIB составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

UCIB имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск UCIB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

UCIBБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.40

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.61

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для UCIB в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

UCIB Коэффициент СортиноUCIB Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B показал максимальную просадку в 36.94%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка ETRACS CMCI Total Return ETN Series B составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.94%19 июн. 2018 г.46321 апр. 2020 г.2015 февр. 2021 г.664
-29.15%17 янв. 2017 г.12819 июл. 2017 г.1988 мая 2018 г.326
-21.49%12 окт. 2015 г.7021 янв. 2016 г.2237 дек. 2016 г.293
-20.95%9 мар. 2022 г.515 мар. 2022 г.2318 апр. 2022 г.28
-19.77%10 июн. 2022 г.2213 июл. 2022 г.64912 февр. 2025 г.671

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...