PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB - пассивный ETF от UBS, отслеживающий инвестиционные результаты UBS Bloomberg CMCI Index. UCIB был запущен 8 окт. 2015 г. и имеет комиссию 0.55%.

ISIN
US90274D3908
CUSIP
90274D390
Эмитент
UBS
Дата выпуска
8 окт. 2015 г.
Регион
Global (Broad)
Категория
Commodities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
UBS Bloomberg CMCI Index
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Товар
Активы под управлением
$22M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHBUCIB с ZSCUCIB с AMNDUCIB с GSG

Доходность

График доходности UCIB

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) прибавил 20.7% с начала года. Текущая цена акции UCIB — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UCIB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,744.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) показал доход в 20.67% с начала года и 29.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCIB составила 10.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность UCIB по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении UCIB закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 20 июл. 2017 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 15 мар. 2022 г. с доходностью -14.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.89%1.89%8.87%2.26%2.66%-2.14%20.67%
20256.62%-3.28%-0.02%-5.88%2.37%3.02%0.74%1.64%0.68%1.40%0.67%1.18%8.97%
20241.62%-0.60%4.49%3.33%0.40%-1.36%-5.80%5.15%0.48%-0.58%-1.62%1.37%6.58%
20231.84%-3.93%0.51%-0.90%-5.96%3.51%8.17%-0.32%0.44%-1.08%-1.73%-2.13%-2.26%
20226.63%6.75%8.63%1.84%1.18%-8.89%-0.26%-0.09%-6.13%2.79%6.47%-0.51%18.24%
20213.35%9.09%-1.69%8.95%3.43%1.68%1.81%-0.10%1.93%3.57%-4.99%6.01%37.34%

Метрики бенчмарка

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B has an annualized alpha of 7.98%, beta of 0.23, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.83%) than losses (47.13%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
7.98%
Бета
0.23
R²
0.03
Участие в росте
47.83%
Участие в снижении
47.13%

Комиссия

Комиссия UCIB составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

UCIB имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

UCIBБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.24

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.07

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.93

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

13.52

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B показал максимальную просадку в 36.94%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка ETRACS CMCI Total Return ETN Series B составляет 15.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-36.94%апр. 2020 г.
1y 10mo9mo 20d
2y 7moиюнь 2018 г. - февр. 2021 г.
Медвежий рынок 2017 года2017
-29.15%июль 2017 г.
6mo 3d9mo 23d
1y 3moянв. 2017 г. - май 2018 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-21.49%янв. 2016 г.
3mo 11d10mo 21d
1y 1moокт. 2015 г. - дек. 2016 г.
Медвежий рынок2022
-20.95%март 2022 г.
6d1mo 4d
1mo 10dмарт 2022 г. - апр. 2022 г.
Медвежий рынок2022
-19.77%июль 2022 г.
1mo 3d2y 7mo
2y 8moиюнь 2022 г. - февр. 2025 г.

Показатели просадок

UCIBБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-56.78%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-9.10%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-18.90%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-25.43%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-33.92%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-0.74%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-10.72%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.97%

+2.57%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с UCIB

Добавьте ETRACS CMCI Total Return ETN Series B в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с UCIB