Сравнение UCIB с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
UCIB и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UCIB и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -12.08% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCIB показывает доходность 17.48%, а RAAX немного ниже – 17.41%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и RAAX
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
UCIB vs. RAAX — Ранг доходности на риск
UCIB
RAAX
Сравнение UCIB c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.30 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.93 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.27 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 16.54 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.30 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и RAAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и RAAX
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и RAAX
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -33.91% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.59% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -23.55% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.29% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.89% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.29% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и RAAX
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.55% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 12.14% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 16.45% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.66% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 15.86% | +5.76% |