Сравнение UCIB с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
UCIB и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 27.99% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и MVRL
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Доходность на риск
UCIB vs. MVRL — Ранг доходности на риск
UCIB
MVRL
Сравнение UCIB c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.06 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.31 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.06 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 0.19 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.06 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.20 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.12 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и MVRL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и MVRL
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и MVRL
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -60.25% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -22.85% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -60.25% | +39.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -40.07% | +39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -31.68% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 7.99% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 12.40% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 19.98% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 35.61% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 36.54% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 37.93% | -16.31% |