PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Growth Fund (USAAX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.01% соответственно.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с VIGAXUCAGX с PEY
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий UCAGX и USAAX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.70

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.17

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.92

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

3.21

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.70

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между UCAGX и USAAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и USAAX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и USAAX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-66.79%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-16.92%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-41.75%

+16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-41.75%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-13.69%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-18.87%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.87%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 5.27%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.86%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

12.46%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

22.63%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

24.02%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

22.05%

-7.91%