Сравнение UCAGX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.28% соответственно.
UCAGX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.40%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и TPDAX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
UCAGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
UCAGX
TPDAX
Сравнение UCAGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.18 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.82 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.59 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 13.57 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.18 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и TPDAX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.09% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и TPDAX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -22.29% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.58% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -17.58% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -22.29% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.97% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.94% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и TPDAX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.40% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.86% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.29% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 10.14% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 9.87% | +4.27% |