PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 2.53% соответственно.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий UCAGX и STDAX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

4.33

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

7.27

-5.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.54

-1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

6.81

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

32.75

-23.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

4.33

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.43

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.00

+0.58

Корреляция

Корреляция между UCAGX и STDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и STDAX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и STDAX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-76.81%

+47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-0.59%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-2.91%

-22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-26.89%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-9.47%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-31.94%

+26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.12%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и STDAX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

0.40%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

0.64%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

0.93%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

1.95%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

6.69%

+7.45%