PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%5.34%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий UCAGX и PALDX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.86

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.82

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.67

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между UCAGX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и PALDX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и PALDX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-26.16%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-8.20%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-20.47%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.16%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.16%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.72%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и PALDX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.74%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.16%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.65%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

12.11%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

12.76%

+1.38%