Сравнение UBVSX с WSCVX
UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) and WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, UBVSX returned 14.32% vs 43.87% for WSCVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UBVSX charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for WSCVX.
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и WSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у WSCVX с доходностью 20.98%.
UBVSX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.79%
WSCVX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 20.39%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBVSX и WSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 6.41% | 1.70% | 13.03% | 12.89% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 20.98% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
Correlation
The correlation between UBVSX and WSCVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between UBVSX and WSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVSX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск
UBVSX
WSCVX
Сравнение UBVSX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | WSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.93 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 16.14 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.52 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.23 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и WSCVX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и WSCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVSX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -22.34% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -8.96% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.41% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.26% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.73% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и WSCVX
Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.28%, в то время как у Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVSX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.58% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 11.73% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 17.60% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.09% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 22.09% | +2.52% |
Сравнение комиссий UBVSX и WSCVX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и WSCVX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности WSCVX в 10.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 8.79% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 10.94% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBVSX and WSCVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSCVX has higher volatility (5.58%) compared to UBVSX (4.28%). In terms of maximum drawdown, UBVSX dropped -52.19% vs WSCVX's -22.34%.
WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBVSX и WSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор