PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVSX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VSMVX немного отстают с 9.53%.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с OLGAXUBVSX с HWSIXUBVSX с JHEQX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Сравнение комиссий UBVSX и VSMVX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

UBVSX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.00

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.52

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.52

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

5.76

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VSMVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.00

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между UBVSX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и VSMVX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и VSMVX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-47.61%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-15.74%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-28.81%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-47.61%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.15%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.72%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.15%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и VSMVX

Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.50%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.57%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

23.83%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

22.18%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.15%

+0.45%