PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-21.41%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с HWSIXUBVSX с NSDVXUBVSX с OLGAX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий UBVSX и JEPIX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

UBVSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.51

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.82

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.82

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

3.77

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между UBVSX и JEPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и JEPIX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и JEPIX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-32.63%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-10.49%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-13.67%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.53%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.19%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.27%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и JEPIX

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.12%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

6.74%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

13.80%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

11.41%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

14.85%

+9.75%