PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.92% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий UBVLX и WFSPX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

UBVLX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.96

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.47

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.49

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.15

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Корреляция

Корреляция между UBVLX и WFSPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и WFSPX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и WFSPX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-58.21%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.11%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.51%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-33.74%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.51%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-12.84%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.53%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и WFSPX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.17%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.44%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

18.21%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

16.88%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.00%

+6.60%